Il n'existe pas de nombre magique moyen mobile. Comment savons-nous que We8217ve les a tous essayés. (That8217s comment nous savons geeky stuff comme Metatrader8217s maximale permissible période moyenne mobile est 40008230) Le secret des moyennes mobiles est de savoir ce que vous les utilisez pour. Les faiblesses de chaque moyenne mobile: 1. Ils ont l'air bien dans les marchés tendances, et faire horriblement dans les marchés latéraux. Essayez-le vous-même 8211 acheter lorsque le prix croise au-dessus de toute moyenne mobile et de vendre quand il va en dessous. Les chances sont, vous donnera un bon morceau de vos gains lorsque le prix va dans les marchés latéraux. 2. Ils ne représentent vraiment rien sauf une mesure où le prix a été dans les dernières n périodes. En bref, l'utilisation réelle des moyennes mobiles est pour nous de déduire la quantité de momentum global actuellement sur le marché. Un marché qui s'éloigne de la moyenne mobile est tendance (vous pouvez voir que, sans la moyenne mobile de toute façon, comme les analystes de l'action pur prix semblent souligner). Un marché qui danse autour de sa moyenne se consolide ou est agité. Accrochez sur une minute8230doesn8217t il importe que la moyenne mobile Nope. Pas du tout. Différentes moyennes mobiles auront des sensibilités différentes. Un plus rapide va ramasser les tendances plus tôt. Un plus lent entrera plus tard. Vous pouvez penser que cela signifie que le plus lent est plus 8220stable8221. En un sens, il est, mais vraiment si vous y pensez, que la moyenne mobile plus lente va tout simplement être haché quand le marché va de côté dans une large gamme. Bottom line: Tôt ou tard, chaque moyenne mobile est haché. Traiter avec elle. Alors, où est-ce que cela nous laisse? Ayant dit qu'il n'y a pas de magique nombre moyen mobile, un utile est 20. Il peut être l'EMA, SMA, peu importe. Les gourous commerciaux ne se lassent jamais de tromper les propriétés magiques et puissantes des 20 comme support et résistance. Nous l'aimons pour un certain nombre de raisons plus pratiques: 1. Il suit le mouvement du prix assez étroitement pour donner des informations régulières concernant la tendance. Comme sténographie, la 20 EMA pointant vers le bas indique une tendance à la baisse. Quand il pointe vers le haut, it8217s une tendance haussière, et quand il va de côté, it8217s un marché latéral. Qu'en est-il de tous les jiggling haut et en bas dans des endroits bizarres dans un marché latéral That8217s la faiblesse de toutes les moyennes mobiles 8211 voir ci-dessus. Et incidemment, n'importe quel nombre entre environ 15 et 40 fera le même travail. C'est une question dont votre œil préfère. 2. Grâce aux gourous commerciaux susmentionnés, de nombreux commerçants regardent cette moyenne mobile à chaque période. Il est utile de savoir où ils vont passer leurs ordres avant de décider si nous sommes d'accord ou pas d'accord avec eux. De toute évidence, il ya beaucoup plus à la nuance des moyennes mobiles, mais pour le moment il suffit de dire que la plupart des commerçants, même les commerçants d'action de prix, aiment avoir au moins une moyenne sur le graphique pour guider leurs yeux dans l'élan et la tendance Jugements. Avec les meilleurs vœux pour votre négociation, Kaye Lee Private Fund TraderHead Trader Consultant straighttalktrading Nous prenons votre commerce au sérieux. Tu devrais aussi. Faites-le payer. 8211 En raison de la nature exigeante de l'attention personnelle requise pour assurer le succès commercial, seuls quelques espaces de mentorat personnels sont disponibles. Rien de personnel notre propre commerce est en premier, et si nous nous engageons à vous aider, nous voulons faire de notre mieux. Renseignez-vous via le formulaire du site Web (en bas de page). Premier arrivé, premier servi.3 Secrets cachés de la moyenne mobile Cet article fournit un aperçu comment chaque commerçant devrait utiliser des moyennes mobiles pour améliorer et accélérer leur négociation. Par conséquent, nous espérons offrir les 3 plus juteux détails concernant les moyennes mobiles dans le commerce Forex (mais laissez-nous savoir si nous avons manqué un). La moyenne mobile est un excellent indicateur principalement en raison de sa simplicité, mais aussi en raison de sa capacité à produire différents types d'analyse (plus tard). Cette combinaison de simplicité et de profondeur avec ses autres caractéristiques telles que la cohérence (calculée de la même manière) et la dynamique (se déplace avec le prix) en font un gagnant-gagnant pour tous les commerçants. La moyenne mobile a une grande valeur dans la compréhension des scénarios suivants: S'il ya une tendance dans le jeu 8211 Dans un environnement tendances prix et diverses moyennes mobiles sont alignés Lorsqu'il ya un retracement ou d'inversion se produisent 8211 Dans un scénario de retour retracement scénario est dirigé retour à La moyenne Où il ya un manque de tendance 8211 Dans un mode de gamme les moyennes mobiles (à long terme) sont plates ou proches de plat Mais il ya plus d'avantages (cachés) pour eux Avant de nous plonger dans lui, permet de discuter de la critique qui Est régulièrement donnée aux moyennes mobiles. Traders soulignent généralement le fait que les moyennes mobiles sont en retard et donc pas un indicateur utile. Personne ne peut contester le fait qu'ils sont en retard, mais c'est un calcul erroné coûteux si un commerçant se défausse des moyennes mobiles comme indicateur viable. En utilisant les secrets cachés des moyennes mobiles avec l'analyse multiple de temps, un commerçant peut grandement bénéficier des moyennes mobiles comme indicateur. Comme le prix s'appuie sur une tendance avec des hauts et des bas plus élevés OU des plus bas et des hauts plus bas, la tendance finit par atteindre un épuisement dû à l'élan s'évanouissant avec chaque nouveau plus récent Supérieur ou inférieur. En savoir plus sur la divergence et ses utilisations. Le point intéressant est: avez-vous une cible particulière à l'esprit lors de la divergence de visualisation (pour les commerçants inversion ce pourrait être prendre place de profit, pour les traders tendance cela se traduit dans combien de temps le filtre est valide) Un négociant peut s'attendre à ce que le prix revienne au minimum à une moyenne mobile intermédiaire (entre 100 et 150 ema). Évidemment son prix que possible peut parfois manquer la bande moyenne mobile. Mais seulement si le prix atteint ou se rapproche de ces moyennes mobiles peut un trader considérer la divergence d'être sans pertinence pour les mouvements de prix futurs. Secret caché 2: la dynamique de la gravité et la vitesse Pas tout le monde est un grand fan de la physique, et je suis l'un d'eux comme son matériel difficile. Cependant, la gravité est un concept qui a un effet simple sur nos vies: nous nous en tenons à notre planète Terre à cause de cela. Prix et moyennes mobiles ont une relation similaire à l'autre que les humains avec la terre. Voici ma modeste explication de la physique: à mesure que les humains gagnent en vitesse, nous pouvons sauter temporairement de la planète malgré les effets de la gravité. Lorsque nous perdons de la vitesse, la gravité nous ramène à la Terre. Plus on a de vitesse, plus on peut sauter. La grande légende du basket-ball Michael Jordan est le meilleur exemple. On peut en dire autant des prix et des moyennes mobiles. Lorsque le prix a plus de vitesse (vitesse), il est capable de se déplacer plus loin des moyennes mobiles avant d'être tiré en arrière en raison des moyennes mobiles et la gravité kicks po Lorsque le prix a peu d'élan, il ne peut pas aller bien avant la gravité de la Les moyennes mobiles le ramènent à sa moyenne. L'angle de 2 moyennes mobiles plus rapides et la différence entre eux indiquera si le prix a suffisamment de vitesse pour se détacher de sa moyenne. Les meilleures moyennes mobiles pour les lectures de momentum sont celles entre 5 et maximum 40 ema. Un commerçant peut choisir 5 et 10 emas par exemple, ou 10 et 20 ema ou 20 et 40 ema se ferme. L'écart entre les 2 emas indiquera l'élan et donc la vitesse du prix. Notre indicateur de moment SMI ferait la même chose bien sûr, mais avec moins d'effort de votre côté. Secret caché 3: EMAs Quick Sand ou SampR Le secret caché 2 partie discute de la partie vitesse de l'équation. Cette section se concentre sur la partie gravité. Comment un trader de forex sait si la gravité est en jeu et combien il est fort La réponse est simple: vérifier l'angle des moyennes mobiles. Dans ce cas, les moyennes mobiles intermédiaires sont en fait les meilleures pour la représentation de la gravité. Tout entre 30 et -80-100 ema ferait bien. Si les moyennes mobiles sont FLAT et ils n'ont pas de moyennes angulaires ont une traction gravité très élevé et le prix aura beaucoup de problèmes à essayer de s'éloigner de la moyenne. Si les moyennes mobiles sont ANGLED et ils ne sont pas mobiles mobiles ont une traction gravité très faible et le prix réussira plus vite en essayant de s'éloigner de la moyenne. En fait, les moyennes mobiles se transforment en soutien et résistance dynamiques et lorsque le prix revient à elles, elles peuvent utiliser ces niveaux comme une zone approximative pour la poursuite de la tendance (zone de rebond due au support et à la résistance). Pour certains d'entre vous ces secrets cachés sont connus pour d'autres, il pourrait être nouveau. Quoi que vous pensez des concepts ci-dessus et quelles sont vos expériences en matière de négociation Nous, à Winners Edge Trading, nous voulons fournir le meilleur contenu pour votre trading Forex et d'apprécier tous les commentaires. Par ailleurs, la prochaine fois, nous continuerons notre discussion sur la moyenne mobile et expliquerons comment nous pouvons utiliser les indicateurs sur l'analyse de trames multiples. Veuillez partager vos commentaires sur les moyens supplémentaires d'utiliser des moyennes mobiles que nous n'avons pas mentionnées. C'est la deuxième d'une série en trois parties. Lisez la partie 1 ici. CHAPEL HILL, N. C. (MarketWatch) Les stratégies de moyenne mobile sont risquées. C'est l'affirmation sacrilège que j'ai présentée dans ma chronique qui a paru plus tôt cette semaine, basée sur une recherche approfondie que j'ai effectuée au cours des derniers mois dans les retours de diverses stratégies de moyenne mobile. Comme promis dans la première colonne de cette série en trois volets, voici une discussion plus détaillée de chacune des quatre conclusions générales que j'ai obtenues. Conclusion 1: Même les meilleures stratégies de moyenne mobile ne fonctionnent pas toujours Pour comprendre pourquoi les stratégies de moyenne mobile sont risquées, il est important de comprendre qu'il existe plus d'une façon de définir le risque. Selon la définition académique traditionnelle du risque comme volatilité, les stratégies de moyenne mobile sont en effet moins risquées que le marché. Mais il ya un autre type de risque, ainsi, ayant à voir avec combien de temps la stratégie peut être sous l'eau. Et quand on les regarde de cette façon, les stratégies de moyenne mobile sont très risquées: même dans des conditions idéales, les meilleures stratégies de la moyenne mobile continuent toujours à sous-performer le marché pendant de longues périodes, parfois de quelques décennies. Considérons la moyenne mobile de 200 jours, peut-être la version la plus utilisée. Lorsqu'il a été appliqué à l'indice SampP 500 SPX, 0,18 et en l'employant en conjonction avec une enveloppe commerciale 5, cette stratégie a été l'un des rares qui ont fait plus d'argent que le marché depuis la fin des années 1920, même après les commissions. (Je discuterai plus en profondeur des enveloppes commerciales dans un instant.) Cette stratégie particulière, néanmoins, a passé plus de la moitié du temps au cours des 80 dernières années derrière l'achat et la détention, comme résumé dans le tableau suivant. Notez bien que ces résultats déprimants s'appliquent à l'un des plus rentables de l'une des myriades de moyennes mobiles stratégies que j'ai étudié. Des périodes de cette longueur étudiée (sur une base de l'année calendaire mobile) dans lequel la stratégie de la moyenne mobile a fait moins d'argent que le marché lui-même dans lequel Moyenne mobile des stratégies Sharpe Ratio a été inférieure aux marchés La question à vous poser en parcourant ces résultats: Est-ce que vous devez vous en tenir à une stratégie de marché qui dure 20, 10 ou même cinq ans sans battre le marché? Mes résultats indiquent une objection potentiellement plus grave aux stratégies de moyenne mobile: La plupart des stratégies de moyenne mobile que j'ai testées Battre le marché au cours du siècle dernier ont sous-performé depuis 1990, et cela peut être plus que juste une de ces périodes périodiques dans lequel les stratégies de moyenne mobile se battre pour maintenir. Blake LeBaron, professeur de finance à l'Université de Brandies, soupçonne que les moyens moins coûteux d'échanger et de sortir du marché ont fait augmenter le nombre d'investisseurs qui suivent des stratégies de moyenne mobile, ce qui a entraîné une diminution et même une disparition de leurs bénéfices Ces dernières décennies. En ajoutant de la crédibilité à l'hypothèse du professeur LeBarons, les stratégies de la moyenne mobile ont également cessé de fonctionner sur le marché des devises étrangères, également au début des années 1990. Conclusion 2: Les commissions sabotent même les meilleures stratégies, réduisant ainsi la fréquence des transactions. La plupart des études antérieures sur les moyennes mobiles supposaient qu'un investisseur pouvait échanger sans commissions ni autres coûts de transaction. Une fois que vous vous débarrasser de cette hypothèse irréaliste, la plupart des moyennes mobiles stratégies retardent un buy-and-hold par des montants importants. C'est particulièrement vrai dans les marchés volatils, quand beaucoup des stratégies de la moyenne mobile, en particulier ceux qui s'appuient sur une courte longueur moyenne ne rarement générer de nombreux signaux par an. Il n'est pas facile de déterminer ce qu'est une commission équitable, bien sûr. Il convient de rappeler que, pendant la plus grande partie du siècle dernier, il n'y avait pas de fonds négociés en bourse qui permettaient à l'investisseur d'acheter les 30 titres Dow d'un coup, bien moins les quelques centaines d'actions qui faisaient alors partie de l'indice SampP Composite. Il n'y avait pas non plus de fonds du marché monétaire dans lesquels vous puissiez immédiatement et facilement parcourir le produit en espèces de toute vente. En outre, ce n'est pas avant le 1er mai 1975 (le Big Bang) que les commissions de courtage ont été dérogées avant cela, ces commissions étaient fixes et substantielles. Lors du calcul de la taille d'un coup que les stratégies de la moyenne mobile ont pris à cause des commissions, j'ai supposé que 1 devait être payé pour chaque achat ou vente avant le Big Bang 0,5 chaque chemin jusqu'à la fin de 1999 et 0,1 chaque chemin depuis . Twitter: comment 1000 investis dans la technologie peut payer Avec Twitter39s gangbusters IPO le jeudi, combien d'argent avez-vous pu faire avec 1.000 si vous avez obtenu au prix de départ Ce que d'autres IPO39s tech ont payé généreusement Comment beau WSJ39s Jason Bellini a TheShortAnswer. Une façon d'apprécier l'importance des coûts de transaction pour l'évaluation de ces stratégies est l'efficacité suivante: En supposant que les coûts de transaction ne sont pas nombreux, une grande partie des stratégies de moyenne mobile que je surveille battent le marché sur toute la période pendant laquelle les données Étaient disponibles. Toutefois, en incluant les coûts de transaction, pratiquement tous sont en retard. Par conséquent, la réduction de la fréquence des transactions est absolument cruciale pour toute stratégie de déplacement moyen. Bien qu'il y ait plus d'une façon de le faire, peut-être le plus simple et le plus commun est d'utiliser une soi-disant enveloppe. Cette méthode permet à l'investisseur de choisir un montant arbitraire que l'indice du marché doit se déplacer au-dessus ou au-dessous de la moyenne mobile afin de générer une transaction. Par exemple, si vous utilisez une enveloppe 1 et sont déjà sur le marché, l'indice devra baisser de plus de 1 en dessous de la moyenne mobile pour générer un mouvement en espèces. Inversement, si vous êtes en espèces, alors vous ne retournez à être sur le marché que si l'indice monte à au moins 1 au-dessus de sa moyenne mobile. J'ai testé de nombreuses tailles d'enveloppe différentes. Dans presque tous les cas, j'ai constaté que l'enveloppe de taille optimale est de 5. Lors de l'utilisation de la moyenne mobile de 200 jours pour le Dow, par exemple, la fréquence des transactions a chuté d'une moyenne de six par an (ou une fois tous les deux mois, en moyenne ) À une seule fois par an, ce qui a entraîné un net rendement nettement plus élevé des commissions. Conclusion 3: Sans commissions, les AM à plus court terme battent les MA à plus long terme Si les commissions n'étaient pas un facteur, les moyennes mobiles à court terme seraient généralement préférables: Mes études ont montré qu'en règle générale, La longueur de la moyenne mobile. Cependant, après avoir intégré une hypothèse de commission réaliste, les moyennes mobiles à plus long terme sont venues en avant. Même lorsqu'on utilise des enveloppes pour réduire la fréquence des transactions pour les moyennes mobiles à court terme, les stratégies à moyen terme à plus long terme sont généralement en avance. Notez toutefois qu'il n'existe pas de longueur optimale de la moyenne mobile que vous devriez employer. Norman Fosback, rédacteur en chef de Fosbacks Fund Forecaster, et ancien directeur de l'Institute for Econometric Research, l'a mis ainsi dans son manuel Logique boursière: Il n'y a pas de nombres magiques dans la tendance suivante. Certaines longueurs moyennes mobiles ont peut-être fonctionné le mieux dans le passé, mais après tout, quelque chose devait fonctionner mieux dans le passé et en testant tout le possible, comment pourrait-on aider à le trouver. Il devrait être une exigence fondamentale de tout système de tendance moyenne mobile suivant le système que pratiquement toutes les longueurs moyennes mobiles prédisent avec succès à un degré plus ou moins. Si seulement une ou deux longueurs de travail, les chances sont élevées que les résultats réussis ont été obtenus par hasard. Conclusion 4: Pas tous les index sont créés égaux quand il s'agit de stratégies de déplacement moyen Vous pensez probablement qu'il doesn? T importe beaucoup l'indice de marché que vous utilisez lors du calcul de la moyenne mobile. Mais vous auriez tort: Il existe des écarts marqués dans les rendements des stratégies de moyenne mobile selon que vous utilisez le Dow, le SampP 500 ou le Nasdaq pour générer les signaux d'achat et de vente. Considérons la moyenne mobile de 200 jours couplée à une enveloppe de 1. En fondant cette stratégie sur Dow Industrials, elle a conduit depuis 1990 à 100 transactions distinctes pour une moyenne de quatre par an. Pourtant, lorsqu'on l'applique au SampP 500, cette stratégie par ailleurs identique a abouti à 68 transactions pour une moyenne de moins de trois par an. Sur la base du risque ajusté, cette stratégie a battu un buy-and-hold dans le cas de la SampP 500, mais pas le Dow. De larges divergences comme celles-ci se sont souvent produites dans mes recherches. La note de prudence de Fosbacks que j'ai mentionnée ci-dessus est très pertinente ici aussi. Nate Vernon est un aîné à l'Université de Rochester spécialisé en économie financière. L'été dernier, il était stagiaire pour le Hulbert Financial Digest. Il est également membre de l'équipe de basket-ball de l'Université de Rochester. Copyright copy2017 MarketWatch, Inc. Tous droits réservés. Intraday Données fournies par SIX Financial Information et soumises aux conditions d'utilisation. Données historiques et actuelles en fin de journée fournies par SIX Financial Information. Données intraday retardées par exigences d'échange. SampPDow Jones Indices (SM) de Dow Jones amp Company, Inc. Toutes les devis sont en temps d'échange local. Données en temps réel des dernières ventes fournies par NASDAQ. Plus d'informations sur les symboles négociés NASDAQ et leur situation financière actuelle. Les données intraday ont retardé 15 minutes pour Nasdaq, et 20 minutes pour d'autres échanges. SampPDow Jones Indices (SM) de Dow Jones amp Company, Inc. Les données intrajournalières de SEHK sont fournies par SIX Financial Information et sont retardées d'au moins 60 minutes. Toutes les références sont à l `heure locale en cours. Aucun résultat trouvé Dernières nouvelles
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